English
Numerieke behandeling van stochastic control problemen door Fourier-cosinus reeks expansies: Het dijkhoogte probleem

Marjon Ruijter
Dagelijks begeleider: Kees Oosterlee

Plaats van afstuderen:
Technische Universiteit Delft

start van afstuderen: November 2009

Afstudeeropdracht is in september 2010 afgerond met het schrijven van het afstudeerverslag en het geven van de afstudeervoordracht. Huidige adresgegevens etc. zijn te vinden op onze alumnipagina.

Korte omschrijving van de afstudeeropdracht:

In financiele markten wordt gehandeld in aandelen een opties, zoals de bekende call en put opties. Een optie is een contract tussen een koper en een verkoper, die de koper het recht geeft om een bepaald aandeel te kopen of te verkopen onder afgesproken voorwaarden. In deze turbulente handelsmarkt zijn belangrijke vragen: wat is een 'eerlijke' prijs en kunnen de risico's beperkt worden (hedging). In de afgelopen jaren is de financiele wiskundige snel ontwikkeld om bij te dragen aan de theorie en de methoden om de prijs te bepalen te verbeteren.

In economische maar ook in persoonlijke of maatschappelijke contexten komen ook veel opties voor in de zin van het maken van 'keuzen'. Bijvoorbeeld moet er nu of later een nieuwe fabriek gebouwd worden. Deze opties worden 'real options' genoemd en kunnen gerelateerd worden aan financiele opties. De toepassing in dit onderzoek is de keuze hoe/wanneer de dijken opgehoogd moeten worden.




Alternatieven voor dijkversterking



Dijkverhoging


Contact informatie: Kees Vuik

Terug naar de home page of de afstudeerpagina van Kees Vuik